Firewall é o nome dado ao dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede. Sua função consiste em regular o tráfego de dados entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra. Este conceito inclui os equipamentos de filtros de pacotes e de proxy de aplicações, comumente associados a redes TCP/IP.
Como discutido no artigo sobre segurança em redes wireless, toda cuidado é pouco para mantermos o mínimo de segurança. Se você ficou interessado sobre firewall, deixo um vídeo produzido pela olhar digital sobre o assunto. Mas vá além do firewall do windows, que na minha opinião já ajuda, porém nem chega perto das suítes de firewall.
Aqui vai minhas dicas de suítes boas que já usei, se você não quiser usar firewall separado, use soluções Internet Security:
Outpust Firewall
Kaspersky Internet Security 2009
AVG Internet Security
ESET Smart Security
Avira Premium Security Suite
McAfee Internet Security
Essas são as suítes que já usei e digo que qualquer uma delas seria uma boa escolha. Tem outras opções com norton, porém já usei e não recomendo.